본 글은 현물 선물 자동투자 주식 프로그램매매 기초개념을 보다 쉽게 설명한 글 입니다.
프로그램 매매란 말은 이제는 더이상 낫선단어가 아닙니다.
하지만, 프로그램?? 매매?? 프로그램이 매매?? 매매가 프로그램?? 헛갈리기만 한 이 프로그램 매매를 정리해 볼까합니다.
프로그램 매매의 영문 명칭은 "Program Trade" 가 됩니다.
주식이나 선물, 옵션 거래서 사람의 손으로 일일이 매수 매도, 즉 매매를 하게 됩니다.
만약 주식의 경우 종목이 15개로 이루어진 투자 포트폴리오가 있다고 합시다.
그리고 추가적으로 자금이 계속 들어온다거나 아니면, 빠져나간다고 합시다.
그럼 일일이 매수하고 매도하다면, 상당히 바빠지게 됩니다.
어찌보면, 사람의 손으로 매매를 지시하다보면, 자칫 대형 실수도 일어날 수 있게 되죠.
하지만, 컴퓨터가 한다면?
매매를 일괄적으로 처리하기가 매우 수월해집니다.
그럼! 컴퓨터가 맘대로 매매를 하느냐!
절대로 아니죠. 컴퓨터 일종의 조건에 맞추어서 거래를 해야 합니다.
바로 이렇게 컴퓨터 프로그램이 일종의 조건에 맞추어서 매매를 하는 것이 프로그램 매매입니다.
이러한 프로그램 매매시에는 변수가 주어지게 됩니다.
변수.. ^^ 프로그램을 한번이라도 짜보신 분이라면, 개념이라도 아시는 분이라면,
이해가 빨리 오실 겁니다.
변수는 변하는 값입니다.
어떤 값이 변하느냐, 바로 환경적인 요소가 됩니다.
이러한 환경적인 요소를 변수로 삼고서 매매 조건을 부여하게되면, 동일한 조건이 아닌 전부 다른 조건을 가지게 됩니다.
하지만, 대체적으로 공통되는 변수도 존재합니다.
예를들어, 주식시장의 매도세가 지나치게 세서 주식값이 그 본래의 가치보다 낮게 평가가 된다고 한다면, 당연히 매수를 하는 것이 나은 조건이 성립하게 됩니다.
그럼 프로그램이 매수를 하게 되는 것이죠.
하지만, 반대로 시장 상황이 너무 악화가 되어가고 있는 듯한 것을 감지하게 하게 된다면,악화되어 있는 상태에서 더 악화되기 전에 일부 차익 실현하기 위해 매도를 하게 할 수도 있습니다.
이런 이유로 인해서 주식시장이 폭락에 폭락을 거듭하는데도 프로그램 매물(프로그램이 매도하는 물량)들이 막 쏟아져 나오는 것이 됩니다.
이러한 프로그램 매매는 개인보다는 거의 대부분 기관이나 투자 단체에서 시행을 하게 됩니다.
적은 금액으로 하는 것이 아닌, 일정 규모를 갖춘 자금으로 프로그램은 매매를 하게 되는 것이죠.
프로그램 매매를 하기 위해서는 일정 조건과 자격을 갖춘자에게 그 자격이 부여됩니다.
아무나 프로그램 매매를 시행할 수 없게 됩니다.
그것은 프로그램 매매가 잘못된 매매 변수 조정으로 인해서 손실을 초래할 수도 있기 때문이기도 합니다.
프로그램 매매는 여러가지 대내외적인 상황적인 변수를 판단하기 어려운 상황에서 그 힘을 발휘하기도 합니다.
상황적인 변수를 감지하는 부분을 얼마나 잘 만들었느냐에 따라서 투자 성과나 투자 스타일이 결정되는 측면은 무시할 수 없습니다.
또한 프로그램 매매는 선물 거래와 수반되는 점을 빼놓고 이야기할 수 없습니다.
선물 만기일 전에는 현물이라고 하는 실제 주식의 가격과 괴리라고 이야기 하는 "차이"가 발생하게 됩니다.
이러한 선물과 현물의 괴리현상을 줄이기 위해 선물에 비해서 고평가된 현물을 팔고, 저평가된 현물을 사고 하는 일을 컴퓨터 프로그램이 맡아서 하곤 합니다.
이러한 프로그램 매매는 컴퓨터의 기술과 투자가 함께 만난 것입니다.
사람이 할 수 있는 능력의 한계를 벗어난 보다 많은 변수를 복합적으로 수치적 계산을 하는 영역은 컴퓨터 프로그램이 맡아서 처리를 하게 되는 것이 바로 프로그램 매매의 정수라고 할 수 있습니다.
